Bom dia, Kaic29.
Não é possível colocar senha para desligar o celular, caso sua preocupação seja com roubo, o iPhone continua rastreável mesmo desligado se o Buscar estiver ativado em seu celular, para verificar se ele está ativado:
- Acesse Ajustes > [seu nome] > Buscar.
- Se for necessário iniciar a sessão, digite o seu ID Apple. Caso não tenha um, toque em “Não tem um ID Apple ou esqueceu?” e siga as instruções.
- Toque em Buscar iPhone e ative Buscar iPhone.
Mais detalhes em: Adicione o iPhone ao app Buscar - Suporte da Apple (BR)
Você também pode bloquear algumas ações que o iPhone pode fazer ao estar com a tela bloqueada, como por exemplo, bloquear o acesso a Central de Controle. Acesse Ajustes > Face ID e Código e, em seguida, selecione as opções abaixo de “Permitir Acesso Quando Bloqueado”.
Mais detalhes em: Controle o acesso a informações na Tela Bloqueada do iPhone - Suporte da Apple (BR)
Espero ter ajudado.