Festplattendienstprogramm öffnen und CMD + N drücken.
Damit legt man ein neues Image an. Als Format würde ich das Mitwachsende Bundle-Image empfehlen. Dann wichtig: Die Verschlüsselung aktivieren. Speicherort auswählen und fertig.
Ansonsten lassen sich Ordner auch etwas umständlicher, aber sehr sicher mit z.B. TrueCrypt verschlüsseln.