Hallo Mayk,
am besten du lädst dir iCloud für windows und sobald du diese Aktivierst hast kannst du alle Alben auch einfach downloaden:
aus: iCloud für Windows laden - Apple Support
Alternativ über www.icloud.com:
CTRL und mit der linke Maustaste die Bilder auswählen und danach das Cloud download symbol anklicken ist der schnellste weg.
Ein direkten weg alle zu markieren gibt es leider nicht wie auch hier von Apple beschrieben:
aus: Daten, die Sie in iCloud speichern, archivieren oder kopieren - Apple Support
LG
Tony