Hallo Leonardo251,
ja, die Reihenfolge wirkt etwas verwirrend. Apple unterscheidet hier zwischen bereits bestehenden E-Mail-Adressen Deiner Domain und neuen Adressen, die erst später über iCloud Mail erstellt werden.
I. Bestehende Adressen
Wenn Du in Schritt 2 Adressen eingetragen hast, die es bei Strato schon gibt, müssen diese erst bestätigt werden. Die Bestätigungs-Mail muss also noch über den bisherigen Mail-Dienst erreichbar sein.
II. Neue Adressen
Wenn es diese Adressen bisher noch nicht gibt, solltest Du sie an dieser Stelle nicht als bestehende Adressen eintragen. Neue Adressen kannst Du nach der Domain-Einrichtung in iCloud erstellen.
III. DNS erst danach ändern
Die DNS-Einträge bei Strato kommen erst in Schritt 3. Ich würde sie daher nicht vorher umstellen, sonst kann der Empfang vorübergehend ins Leere laufen.
Apple beschreibt den Ablauf hier:
Eine E-Mail-Domain iCloud Mail auf iCloud.com hinzufügen, die dir bereits gehört - Apple Support (DE)