Ok.
Echa un vistazo a esta web de Apple: Compartir tu conexión a Internet mediante Compartir Internet - Soporte técnico de Apple. Pone:
Desconectar dispositivos
Para desconectar un dispositivo, desactiva Compartir Internet, desactiva Bluetooth o desenchufa el cable USB del dispositivo.
Entiendo que si solo bloqueas el iPhone no debería de cortarse la conexión.
En esta otra web de Apple hay algunas instrucciones para intentar solucionar problemas con Compartir internet: Obtener ayuda con Compartir Internet en el iPhone, el ... - Apple Support. A ver si encuentras algo que te ayude.
Si crees que tu iPhone se comporta de un modo inesperado, contacta con el soporte técnico de Apple para que te ayuden. Desde este enlace puedes hablar con ellos: Contacto - Soporte técnico oficial de Apple - Apple Support
Ya nos contarás que tal te ha ido.
Saludos!!