Hola gmba!!
Echa un vistazo a esta web de Apple: Acerca de las alertas AMBER y de emergencia en el iPhone - Soporte técnico de Apple. Pone:
En EE. UU., iPhone puede recibir alertas AMBER y de emergencia.
En Japón, iPhone puede recibir alertas de emergencia por terremoto emitidas por la Agencia meteorológica japonesa.
Las alertas gubernamentales están activadas de forma predeterminada en el dispositivo.
Con esa información entiendo que solo en EEUU y Japón se pueden configurar alertas específicas. En el resto de países son los gobiernos los que alertan y el iPhone reconoce esas alertas gubernamentales que te mostrará.
Si quieres, contacta con el soporte técnico de Apple, a ver que te dicen y nos cuentas. Desde este enlace puedes hablar con ellos: Contacto - Soporte técnico oficial de Apple - Apple Support
Saludos!!