Hola Luli16!!
También deberían contar los minutos de andar como tiempo de ejercicio.
Es posible que haya algún tipo de problema de software.
Ante todo te recomiendo que mantengas actualizados tanto el iPhone como el Watch. Si ya los tienes actualizados, prueba de apagar ambos dispositivos y volverlos a encender pasados un par de minutos. Si vuelves a hacer un entreno de caminar y sigue el mismo problema, prueba a desenlazar en Watch del iPhone y volverlo a enlazar, según las instrucciones de esta web de Apple: Desenlazar el Apple Watch y el iPhone - Soporte técnico de Apple
Prueba y nos cuentas.
Saludos!!