Hola JaimeVega96!!
Si, es normal.
El Watch no notifica si no lo llevas puesto y, aunque lo lleves puesto, no notifica si no está desbloqueado.
O aunque lo lleves puesto y desbloqueado, no notifica si el iPhone está desbloqueado.
O notifica un dispositivo, o notifica el otro, pero no los dos a la vez, excepto en las llamadas que sí notifican los dos.
Echa un vistazo a la siguiente web de Apple: Notificaciones en el Apple Watch - Soporte técnico de Apple. Hay más información al respecto.
Saludos!!