Ok. Entonces parece ser que sí eres tú quien hace saltar el aviso al iniciar sesión con tu ID de Apple en la app Música.
Por lo de la ubicación que se muestra, es aproximada. A mi también me pasa a veces que me muestra la ubicación de un dispositivo que intenta acceder a mi ID bastante más lejos de la ubicación en donde realmente estoy. Soy de Barcelona y a veces me aparece Madrid. No te preocupes por eso. Acepta la conexión siempre que seas tú quien ha hecho saltar la ventana de la conexión. Aún se necesitará el código de verificación para poder iniciar sesión, código que aparecerá en tus dispositivos de confianza nada más.
Prueba y nos cuentas.
Saludos!!