Hola!
Siento lo que te ha pasado.
Me temo que el método para notificarte la ubicación de tu iPhone no se realiza mediante SMS. Apple no manda mensajes donde necesites poner ninguna información. Durante el proceso para configurar el modo perdido, habrás escrito un mensaje con un número de teléfono incluido, que aparecerá en la pantalla para que te contacten.
Por eso te han podido mandar ese mensaje y habrás accedido al link, accediendo a una web falsa que te pedía la información de tu ID de Apple, pero me temo que eso les ha permitido desbloquear el acceso y desvincular tu dispositivo de la lista de tu cuenta. Por eso no te aparece.
Puedes denunciarlo a la policía y llamar a tu compañía telefónica informándoles del robo
Te dejo este artículo para que te informes
Si pierdes o te roban el iPhone, el iPad o el iPod touch - Soporte técnico de Apple
Un saludo