A ver. Si las tienes solo en icloud.com, efectivamente, las tienes que descargar de una en una. Pero si tienes un Mac, como creo que tienes, puedes activar la fototeca de iCloud en la aplicación Fotos del Mac. Esperas a que se descarguen las fotos de icloud.com (te tardarán bastante tiempo en descargar) y luego las respaldas como quieras, ya sea en una carpeta del Mac o en un externo. Después de hacerlo puedes desactivar la Fototeca de iCloud en el Mac. Y en todas partes.
Si las fotos también las tienes en el iPhone, y no tienes activada la Fototeca de iCloud en el Mac, puedes conectar el iPhone con el cable, abrir la aplicación Fotos del Mac e importarlas ahí.
Otra opción, si las tienes en el iPhone, es utilizar Captura de imagen.
Conecta el iPhone al Mac con el cable, abre Spotlight pulsando las teclas Comando+Barra espaciadora, teclea Captura de Imagen y pulsa Enter. O búscala en tu carpeta de aplicaciones y ábrela pulsando dos veces sobre ella.
Verás que aparecen todas las fotos y vídeos del iPhone en la aplicación. Aquí sí que podrás seleccionarlas todas a la vez para pasarlas a una carpeta del Mac, o a un disco duro. Abajo tendrás las opciones de Importar marcando las que quieras o Importar todo. En Importar a: elige la ubicación donde quieras que se importen dentro del Mac.
Y estas son todas las opciones que tienes.
Un saludo