Hola luisja
A ver si entiendo bien los que nos comentas.
Después de robarte el iPhone, lo pusiste en Modo Perdido e indicaste un número de teléfono donde podían localizarte en caso de encontrarlo, número que aparece en la pantalla de bloqueo del dispositivo robado o perdido. Poco después, te mandaron un mensaje a ese número, que te indicaba que tu iPhone había sido localizado. ¿Es posible que te pidieran los datos del ID y contraseña para verificar tú identidad? Si es así, el mensaje no era de Apple. Y seguramente, si les proporcionaste tu ID y contraseña, pudieron borrar tu iPhone de iCloud, y los mismos que te lo robaron fueron los que te mandaron el mensaje.
Esa es una manera bastante habitual de conseguir desbloquear un teléfono robado y bloqueado por iCloud.
¿Fue así como pasó?
Si es así, lo primero que tienes que hacer es cambiar la contraseña de tu ID de Apple.
Siento mucho que te lo hayan robado. Espero que lo hayas denunciado a la policía.
Si quieres saber que más puedes hacer, te dejo este enlace para que te informes
Si pierdes o te roban el iPhone, el iPad o el iPod touch - Soporte técnico de Apple
Un saludo