Bonjour, comme vous l'indique le message, si vous supprimez des photos de votre appareil les photos se supprimeront aussi de iCloud ( photothèque iCloud) ainsi de vos autres appareils qui sont connectés à votre compte Apple. C'est le principe de fonctionnement de iCloud, iCloud synchronise les données entre les appareils.
Sachez aussi que lorsque l'option Photothèque iCloud est activé sur un appareil Sauvegarde de iCloud en prend pas en charge les photos de l'appareil (les photos ne sont pas inclus dans la sauvegarde de l'appareil dans iCloud).
Si vous voulez supprimer des photos de votre appareil mais en garder des copies, sous Windows installez le logiciel "iCloud pour Windows" qu'il faudra paramétrer avec votre compte Apple, ainsi vous aurez sur votre ordinateur des dossiers photos iCloud dans le quel s'afficheront vos photos par synchronisation, sur votre ordinateur vous pouvez donc copier/déplacer les photos dans un autre emplacement sur votre ordinateur afin d'avoir une copie, puis vous pouvez supprimer les photos soit à partir de l'appareil ou de votre ordinateur dans les dossiers photos iCloud.
Si vous êtes sous Mac c'est le même principe...
Fred.ml