Bonjour jerome083,
Sache que la situation que tu décris n'est pas un problème, mais qu'il s'agit bien du fonctionnement normal des notifications sur l'Apple Watch.
En effet, l'article Notifications sur votre Apple Watch - Assistance Apple (FR) précise bien la chose suivante :

Les notifications sont donc envoyées sur ton Apple Watch uniquement lorsque ton iPhone est verrouillé ou en veille. Par contre, les notifications sont envoyées sur ton iPhone (et non pas sur ton Apple Watch) lorsque celui-ci est déverrouillé. En effet, ton iPhone étant déverrouillé, il est probable que ton attention soit portée dessus. Tu verras donc directement les notifications qui s'affichent dessus.
Il n'est pas possible de changer ce fonctionnement.
Si tu souhaites uniquement recevoir les notifications sur ton Apple Watch et non pas sur ton iPhone, tu peux désactiver les notifications sur ton iPhone pour toutes tes apps (Réglages > Notifications), puis activer les notifications sur ton Apple Watch en allant dans l'app Watch de ton iPhone > Ma montre > Notifications, en cliquant sur toutes tes apps une à une, en sélectionnant les options Personnaliser et Autoriser les notifications. Par contre, il faudra pour cela entièrement désactiver les notifications de ton iPhone.
Enfin, sache que tu peux donner ton avis sur le fonctionnement des produits Apple sur le site Product Feedback - Apple. Ce site est en anglais, mais tu peux rédiger ton avis en français.
J'espère que le fonctionnement des notifications sur l'Apple Watch et sur l'iPhone te semblera plus clair avec ma réponse.
Bonne journée 😊 !