Désolé si ça ne convient pas,
Pour info tout de même :
J'avais fais le test également avec Outlook pour Mac, et cela fonctionnait très bien pour mes besoins.
J'avais, dans Outlook, la visibilité complète de tous les mails stockés sur iCloud et depuis ma boite de réception Outlook je pouvais glisser-déposer n'importe quel mail sur un dossier, (une "Boîtes Aux Lettres" pour reprendre l'appelation Apple), se trouvant sur le serveur Apple.
Je dirais donc que sur Outlook pour Mac, il est possible d'afficher un mail se trouvant sur un serveur distant. Ce qui était bien votre question, sauf que ce serveur distant, dans le cas de mes utilisations passées, était un serveur Apple (iCloud).
Si vous tenez a conserver ces mails sur un serveur Windows et non sur un serveur Apple, il faudrait voir si des applications telles que Commander One, ForkLift etc... peuvent le faire ... là je ne saurai dire
PS : j'imagine que vous avez consulté cette page, mais au cas ou... je mets le lien ici :
Se connecter à un ordinateur Windows à partir d’un Mac - Assistance Apple (FR)
Cordialement.