Olá MateusGongora,
Vc comprou esse iPhone de outra pessoa?
Isso só acontece qdo o dispositivo está vinculado a um ID Apple usado por um proprietário anterior. Não há possibilidade disso acontecer com um iPhone novo que nunca foi utilizado por outra pessoa.
O que vc pode fazer apenas para se certificar é acessar o site icloud.com, iniciar uma sessão com sua conta, clicar no app Buscar iPhone, depois em Todos os dispositivos. Seu iPhone deverá aparecer na tela seguinte.
Até logo!