Olá Mayraduda,
Eu tbm ficaria ansioso por começar a usar o iPhone e vou te ajudar a esclarecer esta questão. O início de sessão pode não ocorrer por vários motivos, mas acredito que ter criado uma conta através do computador é o indicativo de que criou um ID Apple com acesso só para web. Este link tem mais informações sobre este tipo de conta: Acesso ao iCloud somente pela web - Suporte da Apple.
O ideal é criar um ID Apple utilizando o próprio iPhone para que desta forma já o habilite para utilizar todos os recursos oferecidos com o iCloud. Siga os passos desta página e vc conseguirá concluir a ativação do dispositivo: https://www.apple.com/br/icloud/setup/ios.html.
Espero que isso ajude!
Até logo!