Bom dia Rzm,
Essa foto foi sincronizada com o iTunes? Se foi, basta fazer uma nova sincronização com iTunes, para remover toda sincronização de fotos realizadas. Quando é uma foto sincronizada de outro local (computador), essa foto não pertence ao iPhone e por isso para remoção, deve-se usar a sincronia do iTunes.
Espero ter ajudado!
Atenciosamente,
Felipe Lapolli