Diese Ordner dürftest du im Windows Explorer aber nur finden, wenn du in Einstellungen -> Name -> iCloud -> Fotos -> "Laden und Originale behalten" aktiviert hast. Falls "iPhone-Speicher optimieren" stattdessen an ist, sind die Fotos nur in komprimierter und nicht voller Version auf dem iPhone gespeichert.
(wie erwähnt kannst du die iCloud Fotomediathek auch ausschalten und wenn "Laden und Originale behalten" an ist, dann bejahen, dass du die Fotos auf dem Gerät behalten möchtest)
Sollte dein Windows Explorer das iPhone also nicht als Foto-"Festplatte" erkennen bzw. keine Fotos dort anzeigen (das kann passieren), gibt es zwei Möglichkeiten:
-deine Bilder über www.icloud.com am Rechner aufrufen und dann auf den Rechner exportieren
-"iCloud für Windows" runterladen und benutzen, dadurch hast du einen extra Ordner im Windows Explorer mit deinen ganzen iCloud Fotos, die kannst du dann ganz einfach von dort in einen anderen Ordner auf Windows kopieren.
iCloud für Windows laden - Apple Support
iCloud für Windows einrichten und verwenden - Apple Support
*sorry hatte nicht gesehen dass du es schon benutzt. In diesem Fall hilft evtl., wenn du dich aus iCloud für Windows ausloggst und wieder einloggst. Wenn dann der Ordner immer noch leer bleibt, überprüfe mal ob du genügend Speicherplatz auf dem PC hast damit alle Fotos auf dem Rechner synchronisiert werden können