Vorausgesetzt, Du hast die aktuellste Version von Kaspersky installiert und die Meldung kommt wie beschrieben, würde ich bei Bedarf die Schutzsoftware wechseln. Die Aussage von Kaspersky ist nicht richtig, auch tiefgreifende Software wie Virenscanner von Drittherstellern können unter aktuellem macOS installiert werden. Apple hat zwar die Anforderungen an systemnahe Software mit jedem großen Systemupdate verschärft, es gibt aber Hersteller, die das Apple-konform hinbekommen.
Ich möchte hier keine Werbung für andere Produkte machen, versichere Dich einfach vor einem Kauf über die Kompatibilität zu Catalina und wie die Software allg. bewertet wird.
Die hier auch gemachte Aussage, die internen Schutzmechanismen von macOS würden ausreichen und wenn doch was schief geht sitzt der "Fehler" vor dem Rechner, kann ich teilweise bestätigen. Es gibt jedoch gute Gründe, ein Schutzpaket installiert zu haben, welches vor eigenen Unvorsichtigkeiten warnt, als auch um Schadsoftware, die nur unter Windows lauffähig ist, zu erkennen und deren Weitergabe zu verhindern.
Im Businessbereich ist das teilweise obligatorisch, auch auf dem Mac.
Zudem finde ich auf mindestens 50% unserer Kundenrecher Adware wie Genieo, MacKeeper und ähnliche. Es gibt auch einen üblen Keylogger für macOS, der von einer israelischen Firma offiziell vertrieben wird, mit das Schlimmste, was man sich auf dem eigen Rechner "holen" kann.
Fazit:
Was Apple als Schutz anbietet ist in vielen Fällen nicht ausreichend.
Es gibt als gut getestete Schutzsoftware, auch für das aktuellste macOS.
Noch ein Tipp:
Es gibt viel Onlinevergleichstests von "Virenschutzsoftware" für Mac, die nichts wert sind, da es sich um gefakte Tests mit Affiliate-Links handelt. So was gibt es leider heutzutage für nahezu alle Produkte.
Glaube auch nicht jedem Influencer, das sind meist nur moderne Verkäufer.
Suche nach einem Test von einer renommierten Website, die selbst ausführlich getestet hat.
Und, Schutzsoftware, die Ihren Namen verdient, ist niemals kostenlos.