Ich habe das eben mal bei mir überprüft (allerdings bei Tahoe):
Die Tags findest du auf dem Mac - neben dem Finder - in fast jeder anderen App. Bei der Mail App sieht das so aus:

Gelb sollte also in der Liste vorhanden sein.
Diese Farben kannst du nicht verändern. Mir wäre auch nicht bekannt, dass es hierfür Farbfilter geben sollte?!
Apple beschriebt die Tags im Mail-Programm für Sequoia wie folgt:
Markieren von E-Mails in Mail auf dem Mac
Eine einfache Methode, E-Mails zu finden, besteht darin, sie mit einem Etikett zu markieren. Wenn du E-Mails markiert hast, wird das Postfach „Markiert“ (eine Art intelligentes Postfach) in der Mail-Seitenleiste und in der Favoritenleiste angezeigt und enthält die markierten E-Mails.
E-Mails markieren
- Öffne die App „Mail“
auf deinem Mac. - Wähle eine oder mehrere E-Mails.
- Klicke auf
in der Mail-Symbolleiste und wähle dann eine Markierung aus. - Das Etikett wird im Header jeder E-Mail angezeigt.
Markierungen aus E-Mails entfernen
- Öffne die App „Mail“
auf deinem Mac. - Wähle eine oder mehrere markierte E-Mails.
- Klicke auf
und wähle dann „Markierung löschen“.
Etiketten umbenennen
- Öffne die App „Mail“
auf deinem Mac. - Klicke auf
neben dem markierten Postfach in der Mail-Seitenleiste. - Damit die Markierungen im Postfach angezeigt werden, musst du mehr als eine Markierung verwenden.
- Klicke auf den Etikettnamen, klicke erneut darauf und gib einen neuen Namen ein.
- Du könntest z. B. Rot in Dringend umbenennen.
Markierte E-Mails anzeigen
- Öffne die App „Mail“
auf deinem Mac. - Klicke auf den Pfeil neben „Markiert“ in der Mail-Seitenleiste oder der Favoritenleiste und wähle dann ein Etikett aus.
- Nur mit diesem Etikett markierte E-Mails werden in der E-Mail-Liste angezeigt.
- Klicke auf „Eingang“ in der Seitenleiste von Mail oder der Favoritenleiste, um wieder alle E-Mails im Posteingang anzuzeigen.
Du kannst nach markierten E-Mails suchen. Gib den Namen eines Etiketts in das Suchfeld ein und wähle danach den Vorschlag in der Kategorie „Etiketten“. Du kannst auch „Etikett“ eingeben und danach den Vorschlag in der Kategorie „Status“ auswählen.
Wenn du iCloud Drive verwendest, sind die Markierungsnamen auch auf deinen anderen Mac-Computern verfügbar, auf denen iCloud Drive aktiviert und Mail in den iCloud Drive-Optionen ausgewählt ist. Weitere Informationen findest du unter Verwenden von iCloud Drive zum Sichern von Dokumenten.
Vgl. auch
Intelligente Postfächer in Mail auf dem Mac verwenden
Verwenden der Touch Bar auf dem Mac
Würde mich freuen, wenn die diese Anleitung weiterhelfen würde.
Wenn du weitere Fragen hast, dann melde dich gerne wieder.
VG
🙋🏻♀️