Sin duda eso de que algunos van bien y otros van mal es la típica respuesta cuando no se tiene ni idea del motivo. El que roaming es un tema de software y no de hardware, con lo que en caso de haber algún problema estaría hace a años corregido.
El roaming funciona estupendamente (vivo en zona fronteriza y muchas veces entra la red del país vecino). No tengo un iPhone 6 pero sí he detectado que alguna vez ha cambiado el APN al cambiar de operadora poniéndose el por defecto que no es válido para mi operadora (tengo una OMV contratada).
Si tienes cobertura de voz es que tienes roaming operativo, si no tienes internet es por el APN o por alguna restricción o límite de tu operador.
Recuerda que:
- Si cambias el APN se debe reiniciar el teléfono.
- Si tienes un perfil instalado puede que no funcione el roaming de datos en general si no corresponde correctamente con la operadora.
- El roaming internacional tiene límites, es gratuito para un uso esporádico pero no de normal y si tienes algún límite de consumo no podrás navegar.
Aunque estas cosas ya te las habrá testeado el operador.

Si se me ocurre alguna otra cosa que puedas mirar...
Qué operador tienes contratado? (si se puede saber, claro). El operador del extranjero es lo de menos porque sólo coge los que tienen infraestructura real (no virtual) y es de suponer que es bueno y fiable.