Hola Orlando Gstlm!!
No debería cortarse la conexión al bloquear el dispositivo que comparte internet. Yo así lo hago con mi iPhone y mi iPad o MacBook. Cuando bloqueo el iPhone no se interrumpe la conexión.
Desconozco si tendrá algo que ver que ambos iPhone que tienes son de compañías diferentes, o que solo sea un inconveniente de software que pueda solucionarse con un reinicio o restauración.
Será mejor que contactes con el soporte técnico de Apple y les preguntes. Desde este enlace puedes hablar con ellos: Contactar con el Soporte técnico de Apple. Escoge tu región en la zona inferior de la página. Aquí: Ponerse en contacto con Apple, están los teléfonos del soporte técnico de Apple en todo el mundo. Puedes llamar al más cercano a tu región. Es posible que se apliquen cargos si llamas a alguno de los teléfonos de fuera de tu país o región. Y también puedes iniciar una solicitud de soporte técnico en línea: Opciones de soporte técnico en línea - Soporte técnico de Apple
Ya nos contarás que tal te ha ido.
Saludos!!