Hola Guido,
recuerda que esto es una protección del sistema para evitar la ejecución de programas malintencionados, así que antes de ejecutar ningún archivo de procedencia desconocida, cercionate de que es de fiar, descargado de una fuente oficial, etc. Desde aquí ni en ningún otro lado nos haremos responsables de que le des un mal uso a la siguiente información:
Si abres "Preferencias del Sistema", luego abres "Seguridad y Privacidad", en la parte inferior de la pestaña general puedes encontrar "Permitir apps descargadas de:", aquí tienes dos opciones, por defecto viene "App Store" o "App Store y desarrolladores identificados", si con ninguna de estas dos opciones puedes abrir el .dmg puedes hacer lo siguiente:
Pulsas Comando+Spacio y en el buscador Spotlight escribes la palabra "terminal" y le das al intro.
Una vez abierta la aplicación de terminal, escribes el siguiente comando: "sudo spctl --master-disable" sin las comillas, le das a intro y vas a tener que poner tu contraseña de usuario (aunque la escribas, no veras nada en pantalla, simplemente escribe tu contraseña y dale a intro).
Una vez finalizado el proceso anterior vuelves a abrir preferencias del sistema, y en la pestaña general de seguridad y privacidad te aparecerá una tercera opción llamada: "Cualquier sitio", la seleccionas y ya puedes abrir aplicaciones de cualquier desarrollador aunque no este identificado.
Espero que esto te sirva de ayuda y que comentes tus resultados con la comunidad!