Effectivement, depuis l'apparition de la fonction "Ne pas déranger" avec IOS 6, il n'y pas de son à l'arrivée des messages en mode verrouillé mais il est possible de l'activer si l'IPhone est déverrouiller :
Réglages > Ne pas déranger > Couper le son : désélectionner "Toujours" et choisir "si l'Iphone est verrouillé "
Possibilité ensuite de régler le temps de véroulliage automatique :
Réglages > Général > Verrouillage automatique >Sélectionnez un délai d'inactivité avant le verrouillage.
L'iPhone ne sera plus sécurisé pendant ce temps mais permet de ne pas passer à coté d'un message attendu.