J'ai finalement trouvé une solution : Le fichier des jours fériés français se trouve sur un site du gouvernement : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/jours-feries-en-france/
En créant un nouveau calendrier iCloud, puis en y mettant le fichier ics téléchargé, l'affaire est faite pour 20 ans dans le passé et 5 ans dans le futur....
Un petit inconvénient toutefois : il n'y a que les jours fériés, et non les fêtes religieuses (exemple : lundi de Pâques, mais pas le dimanche de Pâques).
Donc il vaut mieux compter sur notre gouvernement que sur la pomme....