So, ich habe heute mal geschaut.
Meine Konfiguration ist allerdings etwas eigenartig, aber ich habe etwas herausgefunden.
Ich arbeite mit Windows 10 Pro, habe iCloud für Windows installiert und wie folgt konfiguriert :

das heisst in Windows habe ich die Foto-Mediathek aktiviert. (Wusste ich ehrlich gesagt gar nicht) Allerdings, auf meinen sonstigen Apple-Geräten benutze ich nur den Fotostream, da ich nicht möchte, dass alle Fotos in die iCloud geladen werden. Der Grund ist, dass ich sehr viele Fotos nur für Informationen mache um diese dann am PC einzugeben und danach wieder zu löschen. Da würde es mich sehr stören, wenn diese dann immer in der iCloud landen.
Aber zu Deinem Problem:
Bei der oben gezeigten Konfiguration kannst Du über den Knopf in der Startleiste mit der rechten Maustaste das folgende Fenster öffnen und über Fotos hochladen diese einfach in die Foto-Mediathek kopieren.:

wenn Du da auf Fotos hochladen klickst, öffnet sich die Auswahl für Dateien, in welcher Du natürlich auch den Ordner im OneDrive auswählen kannst. Leider kannst Du dann zwar eine Gruppe von Dateien/Fotos markieren aber keine ganzen Ordner.
Diese landen dann aber in der iCloud Foto-Mediathek, wie im nächsten Bild zu sehen ist.

ich hab nur im Browser iCloud.com geöffnet und da sind die Bilder auch unter Fotos zu finden, wenn Du die Foto-Mediathek dann auch auf dem iPhone/iPad einschaltest solltest Du so auf die Bilder zugreifen und diese dann auch in Ordner/Alben verschieben können.
Sicher, ist nicht so komfortabel aber funktioniert. Allerdings ist mir nicht klar, warum Du die Fotos nicht auf dem OneDrive liegen lässt und mit der OneDrive-App auf dem iPhone/iPad anschaust oder bearbeitest. Ist doch viel einfacher, wenn diese einmal dort liegen. Besser ist sowieso, Du speicherst die Fotos zusätzlich lokal ab, dann hast Du diese immer sicher.
So, ich hoffe, das hilft Dir ein bisschen.
Gruß
Lutz