Hola!
Que yo sepa, de manera automática no se pueden guardar en el carrete las fotos de la aplicación Mensajes.
Puedes guardar las fotos de una conversación.
Pulsas en la conversación en la que están las fotos que quieres guardar y arriba a la derecha pulsas en el icono de Información. Pulsas suavemente sobre una foto sin abrirla y en las opciones que aparecen (Copiar, Eliminar, Más...)
pulsas en Más... Pulsa ahora sobre el círculo que aparece abajo a la derecha de cada foto que quieres guardar y una vez hayas marcado todas, pulsa en Guardar imágenes abajo a la izquierda.
Un saludo