Buenas tardes,
Según lo que nos indicas, asegurate que las has descargado y que no simplemente están añadidas a tu biblioteca. La primera vez que pulsas sobre el símbolo + en una canción, esta se añade a la biblioteca pero no se descarga en el dispositivo, para descargarla tendrás que pulsar nuevamente sobre el icono que es una nube con una flecha apuntando hacia abajo.
Acabo de realizar la prueba con mi dispositivo y poniendo el modo avión puedo escuchar la música descargada sin problemas.
Si siguiendo estos pasos sigues sin poder solucionar el problema, coméntanoslo y seguimos investigando.
Saludos!