Problemas USB

Hola, Cada vez que quiero meter un archivo en un USB o un Disco duro externo (cuando estos están vacíos, o sea hay memoria libre) de más de 2GB me sale siempre este mensaje: El ítem "X" no puede copiarse porque es demasiado grande para el formato del volumen. ¿Porqué me sale esto? y, ¿Cómo puedo solucionarlo?

Muchas gracias