Es porque tienes activada la autenticación de doble factor.
Autenticación de doble factor para el ID de Apple - Soporte técnico de Apple
Cómo funciona
Con la autenticación de doble factor, solo se puede acceder a la cuenta en dispositivos de confianza, como el iPhone, iPad o Mac. Cuando desees iniciar sesión en un nuevo dispositivo por primera vez, deberás proporcionar dos tipos de información (la contraseña y el código de verificación de seis dígitos que aparece automáticamente) en tus dispositivos de confianza. Al introducir el código, estás verificando que el nuevo dispositivo es de confianza. Por ejemplo, si tienes un iPhone e inicias sesión en la cuenta por primera vez en un Mac que acabas de adquirir, se te pedirá que introduzcas la contraseña y el código de verificación que aparece automáticamente en el iPhone.
¿No tienes otro dispositivo? ¿No te llega el código?
Si no te llega, puedes obtener un código como te indica el enlace
Códigos de verificación
Un código de verificación es un código temporal que se envía a tu dispositivo o número de teléfono de confianza cuando inicias sesión en un nuevo dispositivo o navegador con el ID de Apple. También puedes obtener un código de verificación en Ajustes en un dispositivo de confianza.
En el enlace que te he mandado, te explica todas las maneras de arreglarlo o de conseguir un código
Un saludo