Hola moniks2184!!
Entiendo que usas un PC, ¿no?. Si es así, desde un navegador de internet no puedes seleccionar más de una foto a la vez, pero puedes instalar el programa de gestión de iCloud para poder descargar todas las fotos de iCloud a tu PC. En esta web de Apple están las instrucciones detalladas: Descargar iCloud para Windows - Soporte técnico de Apple
Ya nos contarás que tal te ha ido.
Saludos!!