Hola Eloy86!!
La opción de compartir internet no es posible con un Apple TV.
Echa un vistazo a esta web de Apple: Compartir tu conexión a Internet mediante Compartir Internet - Soporte técnico de Apple. Dice:
Puedes conectarte a Internet con un iPad, un iPod touch o un ordenador configurando Compartir Internet. Compartir Internet te permite compartir la conexión de datos móviles de tu iPhone o iPad (Wi-Fi + Cellular).
El Apple TV se conecta a internet por medio de un router o modem, conectándolo por Wi-Fi o por cable. No se puede dar internet al Apple TV con el iPhone.
Pero, ¿entiendo que por AirPlay sí puedes hacer, por ejemplo, streaming del iPhone al Apple TV?.
Saludos!!