Cosas que se me ocurre (algunas son obviedades, pero no está de más revisarlas):
- Revisa que el número de móvil que has proporcionado al banco sea correcto.
- Desde otro móvil (familiar o amigo) envía un SMS (y no un iMessage o similar) a tu teléfono.
- Revisa en la App de Mensajes que no te los está poniendo en la lista de números desconocidos. iOs tiene una opción para separar los mensajes de los conocios (que están en la agenda) de los desconocidos).
- Revisa en los números bloqueados que no tengas el número desde el que el banco te envía los mensajes.
- Revisa que tu operador no tenga restringidas las entregas de SMS (el mío desde la web puedo configurar un montón de opciones de este tipo).
- Revisa de verdad en la App de mensajes que no te llegan, si tienes las notificaciones anuladas o el modo "no molestar" activado no te indicará que te han llegado pero ahí estarán.
Suerte, si se me ocurre alguna cosa más...