Aplicaciones nuevas se guardan como disco externo

Tengo actualizado el software a Catalina y ahora cuando descargo programas y aplicaciones de fuera del AppStore, me aparecen en el escritorio como disco duro externo. No se van de ahí hasta que no pulso "expulsar", como si fuera una unidad externa. ¿Me podrían ayudar a saber qué hacer para que no se guarden así sino como otra aplicación más?