Hola Santi1302,
Gracias por participar en las Comunidades de soporte de Apple en español.
El artículo desde el cual nos haces tu pregunta es el adecuado, estás en el camino correcto.
Considera fijarte en esta sección del artículo donde te menciona que debes tener configurado Face ID para poder cambiar el fondo de pantalla desde la pantalla bloqueada. Sigue nuevamente los pasos detallados del artículo que te refirió a nosotros:
Cambiar el fondo de pantalla en el iPhone
Cambiar el fondo de pantalla desde la pantalla bloqueada
1. Asegúrate de que configuraste Face ID en el iPhone. Para cambiar el fondo de pantalla desde la pantalla bloqueada, tus ojos y las áreas que los rodean deben ser claramente visibles para Face ID.
2. En la pantalla bloqueada, mantén presionada la pantalla bloqueada para abrir la galería de fondos de pantalla.
3. Para seleccionar un fondo de pantalla que ya creaste, desliza el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha. Para agregar un nuevo fondo de pantalla, toca el botón Agregar
.

Desde las opciones de fondo de pantalla de la pantalla bloqueada, también puedes tocar el botón Enfoque para enlazar un enfoque a un fondo de pantalla específico, personalizar fondos de pantalla existentes o deslizar el dedo hacia arriba y tocar para eliminarlo.
Si sigues sin poder cambiar el fondo de pantalla desde la pantalla bloqueada, para descartar cualquier problema de software, asegúrate de que tu iPhone esté completamente actualizado a la última versión disponible. Se recomienda realizar un respaldo antes de actualizar para proteger tus datos. Las actualizaciones corrigen errores y contienen actualizaciones de seguridad, lo cual puede ayudar a que tu iPhone funcione correctamente. El siguiente enlace te puede ayudar a actualizar tu iPhone:
Actualizar el iPhone o iPad
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Un saludo cordial.