Un saludo cordial.
En este caso el comportamiento que evidencias es el esperado, debido a que lógicamente las fotografías están en la nube, la nube esta en un servidor y para acceder a este se necesita internet.
De igual manera puedes hacer lo siguiente:
Cómo descargar fotos y videos desde la app Fotos
Si quieres descargar una copia de tamaño completo de tus fotos y videos desde la app Fotos en el iPhone, el iPad o el iPod touch con iOS 10.3 o versiones posteriores, o iPadOS, o la Mac con OS X Yosemite 10.10.3 o versiones posteriores, sigue estos pasos.
En un iPhone, iPad o iPod touch
Ve a Configuración > [tu nombre].
Toca iCloud y, luego, toca Fotos.
Selecciona Descargar y conservar originales.
En una Mac
Abre la app Fotos.
Selecciona Fotos > Preferencias.
Selecciona iCloud y haz clic en Descargar originales a esta Mac.
En una PC
Si usas una PC, puedes configurar iCloud para Windows y descargar una copia de tus fotos y videos de Fotos de iCloud.
Obtén información sobre qué sucede cuando eliminas una foto desde Fotos de iCloud.
Este artículo completo lo puedes validar en Descargar fotos y videos de iCloud - Soporte técnico de Apple (CO)