Wie hast du iCloud Drive eingerichtet? Wenn du es so eingestellt hast, dass Dokumente und Schreibtisch mit iCloud Drive synchronisiert werden, sind immer noch all Dateien und Ordner, die nicht im Dokumente Ordner oder auf dem Schreibtisch liegen, lokal gespeichert.
Jeder Ordner, den du direkt in deinem Benutzerordner anlegst, ausserhalb von Dokumente oder dem Schreibtisch, ist lokal gespeichert - der Ordner Bilder, der Ordner Musik, usw.
Klicke einfach in der Seitenleiste von einem Finder Fenster auf das kleine Häuschen (deinem Benutzerordner) und lege dort einen neuen Ordner an oder speichere die Dokumente, die du lokal halten willst, direkt dort.