Hola Polo_82!!
Dentro de la app Archivos, en la ubicación Mi iPhone, solo se pueden guardar archivos de Keynote, Numbers o Pages. No se pueden crear carpetas en la ubicación Mi iPhone para poner archivos ahí, ya que la app Archivos usa la sección de iCloud llamada iCloud Drive, en donde sí puedes crear tantas carpetas como quieras. Al usar iCloud Drive, los documentos están sincronizados, es decir, están tanto en iCloud como en el iPhone.
Si no quieres usar iCloud Drive, puedes usar otra nube y activar dicha nube en la app Archivos.
En esta web de Apple tienes más información: Utilizar la app Archivos en tu iPhone, iPad y iPod touch - Soporte técnico de Apple
Ya nos contarás que tal te ha ido.
Saludos!!