Hola iván53,
Gracias por escribir en las Comunidades de Soporte de Apple en Español. Entiendo que quieres reproducir unos videos en tu Mac pero que no lo logras hacer.
".exe" Es la extensión de los archivos ejecutables en Windows (programas), no para videos. Sin embargo, es probable que esos videos que tienes, como dices que se reproducen en Windows, sea algún programa que se ejecuta en el momento y tiene el video dentro.
Si bien no te puedo indicar cómo solucionar tu caso desde macOS pues desconozco completamente el funcionamiento de dicho exe en específico. Puedes hacer uso de Bootcamp, el cual permite instalar Windows como segundo sistema operativo en tu Mac.
Boot Camp - Soporte técnico oficial de Apple
Espero haber sido de ayuda en tu pregunta.
Saludos Cordiales