Bonjour christian39 !
En effet, les contacts ne sont synchronisés qu'avec un compte à la fois.
Pour les transférer sur iCloud, il va falloir exporter te liste de contacts depuis Exchange (je t'invite à te rendre sur le support de Microsoft pour savoir comment faire) puis les importer sur iCloud depuis iCloud.com comme expliqué dans l'article Importer un contact sur iCloud.com.
Si le format des contacts que tu exportes d'Exchange est différent du format vCard, il faudra passer par une app tierce pour faire la conversion.
Tiens-nous au courant et passe une bonne journée !