Hola pricma28,
Gracias por visitar las Comunidades de soporte de Apple en español. Para tenerlo claro, ¿el problema es que no logra completar la descarga de la actualización de macOS Mojave 10.14.6 desde el panel Actualización de software en Preferencias del Sistema? Si es así, cabe la posibilidad de que se trate de un fallo con tu conexión de Internet. Te recomendaría el revisar este articulo de Apple acerca de Diagnostico Inalámbrico, una aplicación que permite analizar el entorno de tu red: Si la Mac no se conecta a Internet mediante Wi-Fi - Soporte técnico de Apple.
También, antes de emplear la opción del instalador ejecutable como mencionas, prueba con hacer la descarga y actualización de Mojave mientras usas tu Mac en modo seguro, esto permitirá evitar que alguna aplicación, como un antivirus, estuviera provocando alguna interferencia con la actualización: Usar el modo seguro para identificar problemas con la Mac - Soporte técnico de Apple. Si actualmente tu Mac ya cuenta con macOS Mojave, también puedes probar el instalar la actualización 10.14.6 usando la actualización combo, descargándola desde la pagina oficial de Apple: Download macOS Mojave 10.14.6 Combo Update
Saludos.