Hola, C1L2A3, bienvenido a la comunidad de Apple en español.
Da la impresión de que ese disco duro externo se ha utilizado con la aplicación Time Machine. Si es así, puedes probar a entrar en esa aplicación (la puedes buscar en Spotlight, la lupa que aparece en la parte de arriba de la pantalla). Parece que quieres eliminar archivos de Time Machine que pertenecen al sistema o que están protegidos de alguna manera. En estos casos, te recomiendo que intentes eliminar los archivos de uno en uno hasta que te aparezca el error. Cuando aparezca, ya sabrás qué archivo es el que te está dando ese problema.
A ver si así vas dando con la solución. Saludos.